银行间债券市场交易结算日报:利率略涨

  6月26日(周四),全国银行间债券市场回购利率小幅上涨,走势较为平稳,存款准备金上涨的因素已被市场逐步消化。质押式回购交易结算量再度放大。

  当日银行间债券市场共发生交割1271笔,债券交割总额4218.75亿元,较上日增加808.64亿元,增幅23.71%。其中,质押式回购首期交割498笔,交割面额2695.48亿元,较上日增加960.27亿元,增幅55.34%;现券交割737笔,交割面额1448.05亿元,较上日减少75.36亿元,减幅4.95%。有210只债券发生了结算,较上日增加28只。各品种交割额分别为:国债90.95亿元/29只,政策性银行债232.91亿元/55只,央行票据864.92亿元/50只,商业银行债20.4亿元/8只,企业债38.55亿元/8只,短期融资券166.92亿元/49只,中期票据29.4亿元/10只,非银行金融机构债券4亿元/1只。买断式回购首期交割31笔,交割面额70.75亿元;债券远期交易5笔,交易面额4.47亿元;债券借贷没有业务发生。

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  当日回购利率各品种情况分别为:1天2.671%,较上日上涨2.2个基点;2天和3天没有发生;7天3.257%,较上日上涨8.8个基点;14天3.398%,较上日上涨4.3个基点;21天3.321%,较上日下跌0.4个基点。

  当日人民银行公开市场以价格(利率)招标方式发行了2008年第七十四、七十五期中央银行票据。其中,第七十四期央行票据期限3年,发行量为10亿元,中标利率4.56%;第七十五期央行票据期限3个月(91天),发行量为120亿元,发行价格99.16元/百元面值,参考收益率3.3978%。

  同日,中国进出口银行通过中国人民银行债券发行系统发行了2008年第四期贴现金融债券,计划发行总量不超过150亿元,采用数量招标方式,期限9个月。通过承销团竞标,确定中标价格为97.02元/百元面值,实际发行总量为109.1亿元。

  6月25日(周三),国债柜台交易情况,020006券买入1.05万元,卖出11.59万元;020015券买入没有发生,卖出11万元;030001券买入没有发生,卖出没有发生;030007券买入没有发生,卖出2.5万元;030011券买入没有发生,卖出2.09万元;040004券买入50.22万元,卖出75.02万元;040007券买入31万元,卖出36.41万元;040010券买入没有发生,卖出7万元;050005券买入没有发生,卖出20.25万元;050009券买入没有发生,卖出没有发生;050013券买入没有发生,卖出7.15万元;060001券买入没有发生,卖出没有发生;060006券买入没有发生,卖出42.5万元;060013券买入没有发生,卖出没有发生;060020券买入没有发生,卖出没有发生;070001券买入没有发生,卖出0.1万元;070002券买入没有发生,卖出没有发生;070003券买入42.1万元,卖出0.02万元;070004券买入没有发生,卖出5.05万元;070007券买入没有发生,卖出1万元;070009券买入没有发生,卖出没有发生;070010券买入0.21万元,卖出1万元;070011券买入没有发生,卖出没有发生;070014券买入没有发生,卖出没有发生;070016券买入没有发生,卖出没有发生;070018券买入没有发生,卖出0.1万元;070020券买入0.19万元,卖出0.02万元;0700002买入1.9万元,卖出没有发生;0700003券买入没有发生,卖出30万元;0700004券买入3.02万元,卖出0.01万元;0700005券买入没有发生,卖出没有发生;0700006券买入没有发生,卖出1.44万元;0700008券买入0.08万元,卖出没有发生;080001券买入0.1万元,卖出50.05万元;080003券买入113.19万元,卖出136.9万元;080004券买入0.1万元,卖出没有发生;080007券买入0.7万元;卖出10.7万元。

【作者:曹向兵 来源:中国债券信息网】

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