1月11日中债收益率曲线和指数日评

  今日银行间债券市场走势

  1、 今日Shibor 走势

  今日隔夜至1个月期Shibor利率下行,3个月至1年期小幅上扬。从跌幅看,1周Shibor利率下跌38.80bp,至2.0358%的水平。跌幅次之的是2周Shibor利率,下跌17.08bp,至2.6406%的水平。其余关键期限点的跌涨幅变化在1.36bp以内。

  中债收益率曲线走势分析

  今日银行间中债固定利率金融债和央票收益率曲线小幅上移,银行间中债固定利率国债收益率曲线小幅下行。

  一、银行间固定利率国债收益率曲线

  今日银行间固定利率国债收益率曲线小幅下行。从跌幅看,跌幅最大的是0.17年期,下调7.19bp,至3.1787%的水平。跌幅次之的是15年期,下调5bp,至4.5%的水平。其他关键期限点的收益跌涨幅在3bp范围之内,具体涨跌情况见附图1和附表1。

  银行间固定利率国债收益率曲线的倾斜度(10年期与2年期的利差)与上一交易日相比有所调整,10年期与2年期收益率差为45.62bp,下调2.37bp。

  二、银行间固定利率政策性金融债收益率曲线

  今日银行间固定利率政策性金融债收益率曲线0.5年期至30年期上行。其中,涨幅最大的是2年期,上调11bp,至4.5%的水平。涨幅次之的是7年期,上调8bp,至4.93%的水平。其余关键期限点的收益变化均在6bp范围之内,详细的收益率及其涨跌情况见附图2和附表2。

  银行间固定利率政策性金融债收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所调整,10年期与2年期收益率差为65bp,下调7bp。

  三、银行间央行票据收益率曲线

  今日银行间央行票据收益率曲线上行为主。从涨幅看,0.02年期涨幅最大,上调15.66bp,至2.3662%的水平。涨幅次之的是0.08年期,上调6.03bp,至2.9614%的水平。其他标准期限点上的变化幅度均在4.70bp范围之内,具体收益率数据请参见附图三和图表三。

  银行间央行票据收益率曲线的倾斜度与上一交易日相比有所调整,1年期和2个月期收益率差为82.48bp,下调4.66bp。

  四、银行间浮动利率政策性金融债(R07D)点差收益率曲线

  今日银行间浮动利率政策性金融债(R07D)点差收益率曲线0年期上调2.12bp,关键期限点的跌涨变化幅度在1.6bp范围之内。详细的收益率及其涨跌情况见附图4和附表4。

  五、银行间短期融资券收益率曲线(AAA)

  今日银行间短期融资券收益率曲线(AAA)呈现近涨远跌的走势,0.08年期至1年期上扬。从跌幅看,跌幅最大的是0.25年期,下调12.63bp,至4.26%的水平。从涨幅看,涨幅最大的是0.02年期,上调10.65bp,至3.1558%的水平。其余关键期限点的跌涨变化幅度在7.561bp范围之内,详细的收益率及其涨跌情况见附图5和附表5。

下载文件: 1月11日中债收益率曲线和指数日评.doc

(责任编辑:孙鹤)

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