中债收益率曲线和指数日评2010年11月26日

admin债券2020-04-18 21:26:347
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  中债收益率曲线走势分析

(橡木金融财经原创)

  投资者担忧情绪依旧,抛盘压力较大,今日债券市场收益率多延续上行趋势。一级市场方面,贴现国债招标结果较前一日中债银行间国债曲线高22.2BP,一年期固息金融债招标结果考虑手续费后较前一日金融债曲线高4.63BP。二级市场随即作出反应,利率产品及信用产品短端市场收益率出现大幅上行。国债曲线中长端涨幅相对较小,存量券10附息国债19、10附息国债24、10附息国债31等市场收益率出现3-8BP的上行,带动曲线10年期上移4.49BP创新高至4.0123%。固息金融债曲线1年以上期限变动平均幅度2.95BP。央票曲线0.25年期受08央行票据26成交及08央行票据17、08央行票据26、08央行票据29等券双边报价上行带动,上移18.45BP至2.9213%;3年期10央行票据60成交在3.74%的水平,曲线相应期限上移4.12BP至3.7453%。

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  浮息债收益率今日上行较为明显,与固息债间点差继续收窄。一年定存基准金融债成交相对较少,双边收益率出现上行超30BP报价,日终点差曲线各期限平均上移4.71BP。Shibor基准浮息金融债各期限平均上移5.26BP。信用债方面,中短期票据AAA级曲线1年及2年期限点分别上移2.84BP和0.54BP,主要参照10船重CP01等券结算价。

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  中债指数走势分析

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  今日债券市场指数大幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.1282%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.1169%。全市场平均到期收益率为4.1327%,平均市值法到期收益率为3.7043%,平均市值法久期为4.0839。

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  市场基本面分析

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  今日银行间债券市场交易结算面额共计6851.14亿元,较前一交易日减少162.96亿元。其中,现券交易面额3202.42亿元,较前一交易日增加122.58亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少289.44亿元,总计3577.57亿元;远期交易发生没有发生。

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