人民币利率互换报价小幅下滑

admin债券2020-04-18 20:28:296

  路透上海5月29日电---据路透中国人民币利率互换(IRS)报价CNIRSFIX01显示,周四利率互换(浮动利率为银行间债市七天回购利率)小幅下滑。交易员表示,本周前三个交易日七天回购利率稳步回落,利率互换报价受此带动也小幅走低,不过今日资金面再次趋紧,回购利率明显反弹,这将抑制利率互换报价的续降空间。

  上海一银行交易员称,“还是会跟着回购利率动,今天回购(利率)又上来了,短期内(IRS)再跌的可能不大。”

  不过他亦认为,近期资金面紧张程度加剧的可能性较小,回购利率的涨势应该不会延续,利率互换报价有望延续窄幅整理的走势。

  短期利率指标--七天期质押式回购加权平均利率当地时间15:28报3.1965%,较上日加权均价3.0827%上升逾11个基点(bp)。

  以下为部分期限利率互换报价情况(单位为百分比):

  三个月 一年 三年 五年 七年

  周四 3.0229/3.2743 3.1617/3.2733 3.3483/3.4633 3.5017/3.6300 3.5617/3.7817

  周三 3.0314/3.2800 3.1683/3.2817 3.3533/3.4750 3.5067/3.6433 3.5617/3.7883

  变动 -0.0085/-0.0057 -0.0066/-0.0084 -0.0050/-0.0117 -0.0050/-0.0133 0.0000/-0.0066

  注:以上数据均为按季度计算报价

  利率掉期是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换。

  中国外汇交易中心的统计数据显示,4月人民币利率互换(IRS)成交的名义本金成交342.61亿元人民币,较上月的332.65亿元略增。2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元。 

(责任编辑:小池)

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